这里老师举得例子中 为什么第五年不违约的无条件概率等于前四年不违约且第五年违约？？ 无条件概率不是应该把前面违约的情况也算进来吗
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请问 不是三个月的合约才会用0.25这个数吗？为什么后来convexity adjustment还有这道题没有说是三个月的合约也都是按0.25来计算的呢？
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求老师详细解释一下，这部分关于远期和期货的价值比较完全没明白，为啥欧洲美元期货和利率是反向关系，为啥反向关系期货价值就小于远期呢，为啥远期利率又小于期货利率呢？
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老师可以更易懂的讲一下Forward value vs. future value吗？为什么利率可预期就是没啥差异，不能预期就有差异呢？
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98.6e^r*(72/365)=100如何使用计算器
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C?
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为什么CML在SML上？
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请问为什么这个V是这个债券的价值计算呢？是指value吗？value不是计算的因价格变动合约所带给我的好处吗？
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请问·为什么S0=CP+AI中的AI不需要折现或者复利到0时刻，而计算I时需要折现到0时刻呢？
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