老师，请问在使用Delta-Gamma方法时，关于二阶项的正负号您每次都要用是否为组合增加/减少风险来判断，可否直接用VAR(F)=DELTA×VAR(S)-1/2×GAMMA×VAR(S)2 公式，在代入 gamma时根据 long时gamma＞0，short时gamma＜0来直接将正负号代入来计算？
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exercise 12 里面的convenience yield不应该是连续复利计算年利率么
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第一题答案里的第二部不理解
第二题的答案在求什么因子？
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请问为什么x2服从F(1，k)分布
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这道题，C选项，长期均值的方差之前的权重可以是负的呀，只不过不稳定。C选项是不是只说明了其中一部分情况？
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