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这道题说的是两个月后的月份的中间时间进行卖出，那么对冲时间为什么不是大于两个月呢？为什么不选择B选项呢？
老师 请问这道题C为什么不对 答案的说法有点看不懂
我想请教一下为什么t偏大时更容易拒绝，同时P(Ⅰ)增大
此题如何理解
请问这种题目计算套路是什么？貌似讲义上没讲到
这道题如何理解呢？
这个案例不是很理解，他卖出的时候收到了P加累计利息，为啥再去买一个国债的时候只需要支付P而不需要支付累计利息呢。这个利息留在他这里不是当天清算就会被发现吗？
请问为什么两个风险资产回报相关度越高它们的标准差越大？预期收益为什么不会变大？
可以解释一下c选项正确的原因吗
B为什么错
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