这里计算S时的本金100是怎么来的呢？

老师我想问一下为什么这个B选项查表的时候要用t分布表啊，是因为用的是样本数据么？

为什么这个算出来的是dirty price呢？就是按上一章讲的按照无套利的情况定价的那些公式。如果在你持有这个债券的期间有收益，在你定价的时候不就已经把这个收益扣减出去了吗？我理解的就是这些公式不按照利息交付日来看，就看你持有了多久然后相对应的收益你是已经收到了的，所以再给期货定价时就会把这一部分扣减出去了，这些公式计算出来的应该剩余的是clean price才对呀

请问前一章的forward and future price所学的价格计算，算出来的价格是dirty price还是clean price呢？为什么前面学的就可以用那些公式直接计算出报价，而国债不能用之前的公式计算了呢？

请问这里筛选债券，不就应该是留下bond yield越大的越合适吗？为什么老师还说要在yield<6%的时候还要留利率敏感度低的呢？利率敏感度低那价格不就高了吗？QBP不就高了吗？

老师，你在算第一个4%时的p0,用公式算是可以算出来的，如果我用计算器算，n=10,pmt=2，fv=100,i/y=2,计算pv，为什么不对呢，算出来是-100

请问这部分的coversion factor是指可以将原本根据A国债算出来的净价调整成B国债的净价吗？只要根据B国债1dollar的面值和其他假设条件算出来的这个因子乘以A国债当时大家约定好的净价就可以得出B国债应该要求的净价，是这个意思吗？

老师这个怎么看出来要查卡方分布表呢，都什么情况需要查卡方分布表啊

这道题求解析 谢谢老师

C选项 in the money时，不是gamma最大吗