低买高卖，买入价格低的俄罗斯债券，卖出价格高的德国债券，获得价差。当俄罗斯国债违约，价格变低，买入价更低了，为什么是亏呢？同理，为什么德国债券价格上涨之后，也是亏？
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第一句里面为什么可以知道零息债比付息债的利率低啊？按照duration的话不是前者大于后者所以convexity大吗？
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540为什么不是b？不是两个delta差的最多吗
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请问此处F检验左侧的尾巴怎么查？是否要查alpha=97.5%时，F（4,3）的值？
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时间越长convixity越大，那为什么时间越短gamma越大
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这道题的key rate01用p0减去p30不应该是负的吗？
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请问这道题我用callable bond那一列的数据算出来是0.285为什么错呢？用的是effective duration的那个公式，是不是effective duration就等于DV01呢？
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请问a选项为什么错，听了梁老师的讲解感觉应该是对的
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384的计算原理是什么
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