两值期权这里欧式看涨为什么等于short cash or nothing 的payoff，这里怎么计算？
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为啥说看跌期权是对投资者有利
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老师您好，正常考试会出这种题吗？没有任何背景直接给你来一道案例题
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老师您好，这个题涉及到的原始公式的哪个？
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Asset or nothing call 为什么是获得St，不是St-k呢？图像里call和put直线都是向上倾斜，我觉得put看跌应该向下倾斜。
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CML斜率是(Erp-rf)/σ，为什么会是market price？
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牛市价差和熊市价差的区别是啥？
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为什么即期利率第二笔现金流要除以（1+S2）^2？看图好像折现一次不是够了吗？
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