正常情况下期货价格小于远期价格，是不是底下公式里就应该变为加号呢？按现有公式，是远期价格小于期货价格呀。
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Test
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老师你好，我知道forward的payoff，但是我不明白零息债的payoff，为什么是F0,t ？零息债的payoff是什么样的？普通债券的payoff又是什么样的？
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基差风险问题，如图。说了半天，两个S*消掉了，跟没有不是一样吗？
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可以具体解释一下fix bond拆成floater和inverse floater这个知识点所涉及的内容吗
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怎么直接得出了call value是3
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希腊字母Γ，θ，Vega 的问题。
我们教材看到的gamma（>0）,vega(>0),theta(<0),是否都是对于long方来说的？而short方是否都是取相应的相反数，即图形按x轴对称，变成了gamma<0, vega<0,而theta>0?
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老师，麻烦解释一下这个题。谢谢
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老师，这个题为什么要用4.9来计算？而不用5
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