第一个问题：328题正确答案D，但是D选项中的FRA probably settles at T+0.25 years 不理解。FRA应该在T-0.25 years 交割吧？第二个问题：求FRA和Eurodollar 各自的交割时间。谢谢！
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这里讲的对么，我觉得只是方向的原因，并不是deep的原因
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老师，麻烦问下384题，为什么current USD/AUD也要折现呢？
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老师 为什么选d 为什么s1和s2相等了 用公式怎么算出来的？
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老师，问个关于浮动利息中LIBOR的问题，如该题讲解时，说到1年的LIBOR是看0-1年的市场利率，那如果这样，我做利率互换的浮动方不是划算嘛，我都知道1年后我要用的LIBOR是多少了。是我哪里理解错了吗？能否给我划一张图表明时间 利率。
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这道题为什么不能这样算？
C31×30%×70%^2+C32×30%^2×70%+C33×30%^3×70%
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老师。 这句话怎么理解呢？
A short FRA positions similar to a long position in a bond .
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CAPM模型是APT模型的一个特例，画铅笔部分，应该都是rp才对，但是CAPM中，是无风险利率，这个怎么理解？
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习题集384题，请问老师这道题的解题思路是什么？看不懂答案。谢谢
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这道题铅笔划线的地方，我理解的意思是，GDP涨了5%。期末时，应该等于6%*（1+5%）
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