老师您好，想请问一下，swap计算价值时不是一般都按连续复利折现吗？这里为什么用一般复利？题目说all interest rates are quoted with annual compounding是指交换的利息是每年支付吧？不是指折现是年复利吧？

老师，FRM官方书的考试习题集，第57页第34题，请问C-strips的性质有什么？上课时老师对这个一带而过了；另外，选项C中，我们都知道，zero-coupon bond因为中间不付息，一般就是折价发行的呀，这个错在哪了？D中，因为coupon bond面临再投资风险，所以其对interest rate的敏感程度要高于zero-coupon bond，所以D应该错了呀

APT模型公式中rf解释是风险收益率，可在具体做题时都是产品的平均收益率代入（如图二的4%），why

请问习题集252页第547题，B和D都是到期日短的、at-the-money时具有最大的值，为什么不选D

请问cro和bod以及ceo之间分别是dotted line还是solid line

请问金融计算器 怎么求几组数的方差？ 还有计算器上怎么知道 2个日期之间差多少天？

发了红利股价降低 为啥呢

一个地方不明白 这个人活2年 保费要折现2次能理解 不过赔付为什么也要折现2次 我就是觉得我画框的地方没必要加上去 求解

老师这道题我就是一个地方搞不清楚 就是时间 在算AI时杨老师说MBS相当于公司债所以用30/360 所以分母除了30； 但是在算后面那个8841利息时她又说一个月投资相当于货币市场 所以分子用了31 能帮我仔细说明一下吗？

notes书上和做习题看答案的时候，这个计算下半方差时使用的N是用的所有统计量的个数，但是我们的课程讲解说是小于最小可接受收益率的数目个数。这个到底哪个是准确的？