这题老师讲解中的0.2是怎么得出的呢？

这道题答案为什么不是B选项

老师。 第五题中涉及到的floter的久期=0 怎么理解呢？ 听了讲解不是很明白。

老师，我有几个问题，通常题目说的duration指的是modified duration吗？然后图中A 和 B 哪条斜率大？（或者这么说 斜率大的duration大吗？） 还有为什么duration大的 r上升，P就会上升更猛？（因为斜率这张图？可是duration是利率变动1单位，价格变动的百分比吗？不是利率变动1单位，价格变动多少，所以是把duration近似看成DD了吗？）

老师，能帮我解释下offsetting 的意思吗，还有adverse selection在ccp这个地方怎么翻译？

老师，这道题看不懂，答案中的premium作何解，不是权利金吗？如果作Put可以，答案C为什么不行？主要是没明白题目的用意，答案的意思。

请问梁老师讲的， 第四部分的，第十题和第十一题中，计算price的时候，为什么第10题要加上call option 的价格，而第11题不用加上CALL OPTION 的价格呢？梁老师没有讲到这个问题。

最低底线难道不是 economic capital吗？？？

老师，麻烦讲解一下这个题。谢谢

老师可以解释下原因吗，为什么选C