老师，麻烦解释一下这个题。谢谢

老师，这个题为什么要用4.9来计算？而不用5

再比较repo与MBS时 repo整个过程，asset所有权都是A的，所以期间asset产生的权益也属于A. 而Dollar Rolls中，前后TBAs不同，属于买卖资产，那么在这个过程中，TBA的所有权也在跟着转移，TBA在此期间产生的权益也在转移。 那么下面这句话:the buyer of the roll does not receive any interest or principal payments from the pool over the roll不就有错误了吗？因为作为buy方，所有权及其产生的权益不也跟着一块转移到buyer这边了吗，那为什么就不能收到interest or principal payment?

为什么组合的v是三个相加，md是求加权平均

这道题如果是用effective duration 来算的话我觉得答案有问题啊？这道题应该是怎么算

科3原版书77页关于保证金部分，有一段说CCP也是每天对交易定价，每天收取或支付追加保证金，后面又说无论双边或CCP结算都是每日结算，这不是跟前面说的矛盾了吗？

这道题是个什么思路

不是很理解

为何答案是B 谢谢

请问老师，这里3-month futures price是 USD 0.7350，为什么转化成CHF是1/0.7350，而不是 0.7350×汇率 1.3680呢？