这张图不懂,什么叫用valuation margin处理违约之前的,用initial margin处理违约之后的。
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表中的discount factor 和PPT下方的列式是不是不对应
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strips price 什么意思 这个图这个表在说什么 不是很看得懂
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clean price 是不是和对上付息日 2005.1.1的clean price一样?
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510问下降和上升的分别概率不应该是1-p和p么?那不就是A.0.1/0.9么
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516.是因为是American put,随时可以执行,所以一开始就执行得出的10么?一开始执行大于计算出来的数值就early exercise么?
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老师 这里面weights是怎么计算的 比如第一个权重22.97%具体是什么步骤算出来的?
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请老师再详细解答一下
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