请问下老师这道题。Which option combinayion most closely simulates the economics of a short position in a future contract? A.payoff of a long call plus a short put B. Profit of a long call plus a short put C. Payoff of a long put plus short call D. Profit of long put plus a short call 我觉得a,c都对好像。。

不知道如何用计算器算出r,试了多次，能否给个详细步骤，感谢😊

能否给出计算器如何按的详细步骤，我怎么算都算不出r

这道题目应该是尖峰的描述吧，为什么是postive

请教202题第2小题，谢谢老师！

这里有两个久期，为什么要用4.9而不用5？

债券买入时的AI应该和卖出时的AI不等，中间因为有持有期会使交割时的AI增加，所以不应该简单相减除去AI。

为什么B选项是错的？

老师，例子中股票的VARZ怎么算的啊？公式在哪

老师，西格玛3为什么等于西格玛1乘以根号三？ VAR一年为什么等于var一天乘根号250？ Var一年为什么等于var一周乘根号50？