习题册里的98题,按答案的解析做的没有选项吖。是不是哪里出错了?
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为什么分子作为超额收益,没有百分号?
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讲义中sortino ratio的计算公式是不是错误的?半方差计算时减的是MAR吗?和老师讲的不一样?
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请问如果是做delta neutral 是不是就不用再做gamma neutral了
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请问是不是gamma neutral时 用option 对冲,delta neutral时用stock对冲,如果是的话为什么啊?
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将含权债券的期权部分价值剔除之后
99.99138
99.56148
98.90879
运用有效久期公式得到27.184
计算DV01=0.2706
哪里错了?
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老师 协方差和相关系数等于0 能不能推出x和y独立
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请问老师,“非正态小样本不可估计”,这个例子里n=28,是不符合n>30的要求的。为何还能使用t分布进行估计?
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请问远期的delta有红利是为什么是e的负qt次方
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现金流折现到交割日后第1个付息日为1043.76,当日付息30,应该加上。然后再连续复利折现到交割日,为1060.42,这才是dirty price,AI=30/2=15,clean price=1045.42
这题的解答有问题!
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