老师好，请问382题每个选项是什么意思？

这里的利率我晕了，一个是年化的interest rate，另一个是半年的dividend yield，为什么不需要先把interest rate 转化为半年的利率，然后再计算期货价格呢？

key rate shift是用变动后的价格减变动前的价格，是有正有负吗？还是取正数？

老师，麻烦解释一下这道题

习题解析卡的很严重啊

没看懂这道题目，为什么par curve 和 zero coupon curve就可以和yield spot对应起来。。。

这道题怎么理解呢？我只知道spot forward yield的关系，这个coupon curve,和zero coupon curve是什么意思，为什么可以和之前的spot和yield对应？

老师您好！这题中，题干说的是delta-normal方法，为何解释时，用的公式是delta-gamma的公式？谢谢哦。

想请问一下老师，我学习到的conversion factor是在利率期货中出现的，为什么在短期国债这里也会出现转换因子呢？

老师您好，请问368题怎样判断borrowing还是lending?