为什么: 处于实值的不付红利的股票欧式看跌期权theta > 0? 谢谢老师!

老师为啥不选择d呢

为啥没有theta老师

这个第四句话什么意思啊 theta如果不对那theta应该是什么啊

请问这道题不应该使用t检验吗？我感觉题目里提供的数据似乎是样本的并非总体的

老师请问C说的是什么意思呢？基础课上好像没学过。。。

请问一下老师，option的VaR值计算（local valuation）不也是认为是线性的嘛，这样才会有计算公式VaR(df)=|delta|*VaR(ds)呀

请问课件这道题如何作答？感谢老师！

这个和如下推倒有什么区别吗？ VaR(t-days) = VaR(1-day)*sqrt(t(1+rho)) With mean reversion -> negative correlation -> VaR decrease 为什么在GARCH模型下面需要考虑 above 还是 below呢？ 只有均值回归不就是会有rho<0吗？

老师您好，请问431题计算net DV01时0.186m前面为什么是负号？