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李同学2018-10-10 10:33:01

算出来的期货预计价格是0.6453，实际价格是0.63。实际价格偏低。。按照之前讲的低买高卖，我应该借钱买现货卖期货啊，最后到期期货的收益减去借的钱*无风险利率的成本，这不就是套利么。。老师讲反了？？

回答（1）

Galina2018-10-10 11:43:51

算出来的期货理论价格是0.6453，期货市场价格是0.63。期货价格偏低。所以买期货。卖现货。到期现货的价格为s0*ert，s0-F0为套利收益。

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