这两个头寸的期限都不一样，为什么可以用dv01来统一计算？

刚才那个为什么不选B？A选项没看仔细

老师第二题解题步骤如图，一年的期货合约被低估，2年的期货合约被高估，那为什么不选A？

老师上课时候提到look-back/American option可以用二叉树计算，但是American option不能用monte calro 计算，请问为什么lookback可以用二叉树？美式期权不能MC模拟呢？那些奇异期权不可以用MC? thanks~

请问老师 ，YTM不一定等于par curve对不对？这是因为还有折价溢价发行的情况？ 但是par curve一定等于YTM对不对？

sampling variation老师这里是不是讲错了，基础学的时候是variance变化是跟号n倍的关系不是n分之一的关系吧？？

A forward rate agreement (FRA): A can be used to hedge the interest rate exposure of a floating-rate loan. B is risk-free when based on the Treasury bill rate. C is settled by making a loan at the contract rate. D is priced in dollars. 该题C为何不对

c为什么不对

为什么美元是本币，欧元上外币，题目上说欧元是本币丫

请问这里老师说SR适合无分散化投资的资产，依然带着浓厚总风险的资产。但如果SR是CML的斜率的话，CML不是研究组合投资已经分散化投资的产品的吗？这里的总风险是指系统性风险吗？