老师，百题估值第19题: 请问为什么这里求key rate01 不需要乘以1bp？

An at-the-money European call option on the DJ EURO STOXX 50 index with a strike of 2200 and maturing in 1 year is trading at EUR 350, where contract value is determined by EUR 10 per index point. The risk-free rate is 3% per year, and the daily volatility of the index is 2.05%. If we assume that the expected return on the DJ EURO STOXX 50 is 0%, the 99% 1-day VaR of a short position on a single call option calculated using the delta-normal approach is closest to: 请老师解释题目解析当中的方法1

请问老师，这道题可以用二叉树解答吗？为什么二叉树解答的结果是3.08，跟BSMM答案相差挺大呢？

第六题为什么X+Y=1

第5题 老师，方差是距离均值的离散程度，这个题均值是0吗，怎么看它距离均值远还是近呢，还有，是看这条直线，还是直线下围成的面积啊？

为什么第4题第一步算PV用的n=9不是10

第30题为什么beta=0.4936可以直接拿来用

老师您好，有一个概念不是很清楚，杨老师在讲Price-Yield relationship的时候一直是把这个yield理解成市场利率y, 那这里的yield和yield to maturity是完全不同的两个概念？这里的yield就是指市场利率对不对？

老师 这道题s公司付欧元按3.5% 但是下一行又写了付130million美元 怎么付的币种不一样呢

下降35美元即可收到的margincall,那35美元以上应该都会收到margincall？这个题是不是不严谨？