为什么Information ratio可以说是give a measure of historical value added per unit of risk taken, Sharpe ratio为什么不是？

为什么是short call long put呢

请问老师60题说5.15到11.15是182天，那么11.15到5.15是不是应为360-182=178天？AI为2250*121/178呢

duration neutral 是不是就是 delta neutral

between two counterparties, presettlement risk is always higher than settlement risk为什么是错的？

模考第一份试卷的14题，95%的置信度不是应该对应的是1.96吗，为什么用1.64计算呀

可以把ln18/20的计算器按法说一下吗？怎么算都算不出...谢谢老师！

老师，视频中说，在估计波动率时，虽然公式中的收益是t-1天的，但是如果题中同时出现了t天的和t-1天的，用最新的收益率带入到公式，像这道题用的就是t天的10%。 这个思想在这章节GRACH模型的协方差，波动率和EWMA模型的协方差，波动率计算都适用吗？

老师，怎么解释？

79题算组合的波动率时，要考虑权重。那在什么情况下，算组合的波动率时，不用考虑权重？