请问:A选项中,老师讲解题目时说fixed income option与r(f)的关系很大,该怎么理解
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老师,你好,我想问一下在冲刺百题中估值与风险模型的第十题和第十一题,题干都是一样的,但为什么求DV01的时候需要加上Call option的价格再算,但是求Convexity的时候直接忽略了Call option的价格,用的是前面的callable bond的价格算啊???
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请问十年的零息债券的duration一定为零吗为什么
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请问这道题如果直接计算这样列式为什么不对
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y越大 f<s?e∧x是增函数啊
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老师您好!一级模考题(1)中的第60题能讲一下吗?
settlement price是什么?为什么用conversion factor乘债券价格,在计算CTD时,不是应该用CF乘以期货报价吗?结算和deliever之间的两天为什么不算了?
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请问greek letter图像里各个线的时间(30/90days)是passage of time还是time tomaturity?
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