tototie2018-12-06 16:56:35
tototieWhich of the following VaR methodologies most closely resembles the approach followed by Risk Metrics? A Structured Monte Carlo B Stress testing C Delta-normal method D Historical simulation
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Wendy2018-12-07 09:13:03
Wendy同学你好，题干问的是下列哪种VaR方法与风险度量方法最相似？
风险度量方法就是可以看成参数方法计算VaR，也就是通常假设收益是服从正态分布的，也就是VaR=|均值-z*sigma|
所以应该选择C。delta-normal方法，其中一个假设就是标的资产的收益是服从正太分布的，这个normal就体现了
另外，提个小建议，下次提问可以说出你的疑问点，因为一个题可能不同的同学有不同的疑点，这样方便答疑老师快速作答。避免说了一大串，没说到你的问题上。
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