请问老师关于佣金是都要付两笔么？也就是期初付一笔fixed+% of the dollar amount of the trade. 期末如果平仓再付一笔相同的，如果交割则付一笔相当于买卖股票需要付的佣金？

这个题为什么Vega也是呢，不是说相同的波动了吗？应该只有1才是正确的才对啊？

我清楚要Swap可以对冲利率上涨的风险，但是我不知道这里想对冲的是什么。 XYZ在6个月后要short一批10年期的债券，那么swap要对冲的是这6个月，还是6个月后的10年？ 首先这6个月没有任何持仓，所以应该对冲的不是这段时间。 那么假设对冲的是未来10年，如果利率真的上升了，比发行的债券coupon rate还要高，那么根本就不会有人买这批债券，也不需要对冲了吧。 如果利率没有coupon rate高，那么债券卖得掉，公司还是只需要支付固定利率啊，浮动利率怎么变都不影响啊。 所以我感觉题干里说的靠发行债券筹款，然后买swap对冲是不是不太合理？因为这里固息债的利息并不受市场利率影响，如果筹款方式改为跟银行贷款是不是就合理一些？

老师能否帮我讲解下这道题？有点看不懂，谢谢

老师，为什么gamma对期权是好的呢？

麻烦帮忙解释一下

老师好，为什么第一题选A不选C?

这个怎么没考虑分红的情况？

请问：A选项中，老师讲解题目时说fixed income option与r（f）的关系很大，该怎么理解

老师，你好，我想问一下在冲刺百题中估值与风险模型的第十题和第十一题，题干都是一样的，但为什么求DV01的时候需要加上Call option的价格再算，但是求Convexity的时候直接忽略了Call option的价格，用的是前面的callable bond的价格算啊？？？