juliola2019-01-15 18:01:04
juliola这页的第二个假设老师是不是解释错了。根据罗斯《公司理财》APT一章的内容，设一个投资组合中的每个证券都用APT计算收益率，当所包含的证券个数增加时，各种证券的非系统性风险相互抵消，因此一个完全分散的投资组合没有非系统性风险。第二个假设的重点在于，多元化可以消除各种证券的特有的非系统性风险，但不是全部风险。可能在原句的翻译上出了问题。
回答（1）
Robin Ma2019-01-16 09:38:21
Robin Ma同学你好，第二个假设的意思是资产足够多的时候可以分散单一资产特定的风险（即非系统性风险），这是frm原版书中的原句，而且意思是一模一样的，只是表述略有不同而已。
- 评论（0）
- 追问（2）
- 追问
-
我知道 您这里说的是对的 frm上说的也是对的，我指的是老师视频里上课的时候说的解释是有误的。
- 追答
-
同学你好，我刚来回听了两遍（1905长线基础班），老师在讲全部这个词的时候忘记加了非系统性风险，讲太快了产生了口误给你造成困扰了， 在讲ei的时候重新提及了下，具体的理解你是没有问题的，你掌握得很好~!
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片