欧元利率上涨那么我收到的利息多这样理解为什么错误？为什么要用long euro bond的形式当利率下降时债券价格上升导致long方盈利来理解那？

绿色圈里的6.9和6.3%是怎么得出来的？

1.proxy为什么只分call和put,不分long和short?2.为什么是求min value,下面确是max?

老师好。 这道题也看了其他同学的问题，也自己想了一下。 如何理解other things constant， 以及 DV01 per USD 100 face value？ 为什么说假设的bond 价格是不一样的？

500元为什么算亏损？这个股息不是上市公司给卖空的吗？

Markowitz efficient frontier 是什么意思呀？没有看懂

老师能在解释一下B选项吗？

计算固定债券的价格，不是每期的现金流贴现吗？为啥最后一期要➕面值，这个面值不是名义本金吗？也要加进去吗？和债券的计算一样吗？

能不能举个good risk的例子

为啥这里是Libor+0.5%？