这个题的讲解还是不懂

老师，您好。 我是否可以理解为，想将floating rate transform to fixed rate，意味着，担心利率下降，收益降低，所以才要收到fixed rate 而支出 floating rate？

老师 您好 利息上涨 为什么债券价格会下降?

这老师讲的逻辑一般，越听越混乱。

这老师讲的逻辑一般，越听越混乱。

为什么选A？老师解释的不够充分！我认为应该选B，因为B选项的两个值是落在95%的区间里。

这里推导没有懂。 标的资产相同且到期时间想同的情况下，相关系数为负， 可以得出 期货价格 < 远期合约价格。 为什么 突然就有 r(fu) > r(for) ？ 那什么是相等的？ 少了一个前提条件吧？ 是不是说，如果标的资产（s），time to maturity(t), 以及 Futures price = forward price 的情况下， r(futures) > r (forward) ？？？

老师 您好 1、2-year term Fixed rate = 6% 这里为什么会出现两年，在这里有什么意义吗？ 2、题设所问的net coupon exchange 是什么？计算公式是什么？

老师，解答中P（B）小于等于1这里没有很理解？

老师 B选项中的斜率除以standard error是什么意思？好像没学过这个公式 还是说在后面的课程中？