Which of the following VaR methodologies most closely resembles the approach followed by Risk Metrics? A Structured Monte Carlo B Stress testing C Delta-normal method D Historical simulation 老师好，麻烦解答一下这道题

Which of the following VaR methodologies most closely resembles the approach followed by Risk Metrics? A Structured Monte Carlo B Stress testing C Delta-normal method D Historical simulation

T值是什么， 好像没有讲？

老师您好，根据老师上课讲的，EUR/USD不应该用r（eur）-r（usd）吗？为什么是相反的？

考试的时候题目除了明说是方差还是标准差外，像本题一样以波动率为名义涉及到的数字都按照标准差来处理吗？

“浮动利息债券定价，在coupon支付日，价格等于面值”，老师前面在哪里讲过？或书上哪里有？

请问老师，long position in future，以为在未来可以以固定价格买，如果价格下降会产生不利影响，想要close out，也就是说要反向操作，也可以理解为hedge，所以答案不应该是B worse price嘛？

sortino ratio不是应该用Er-MAD吗？这道题里为什么用Rf？Rf=mad？

CML & SML 区别再哪？ 公式基本一样， SML的斜率比CML多了一个Rho

option 和 bond为什么属于non directional risk