Initially, the call option on Big Kahuna Inc. with 90 days to maturity trades at USD 1.40. The option has a delta of 0.5739. A dealer sells 200 call option contracts, and to delta-hedge the position, the dealer purchases 11,478 shares of the stock at the current market price of USD 100 per share. The following day, the prices of both the stock and the call option increase. Consequently, delta increases to 0.7040. To maintain the delta hedge, the dealer should: 这一题，听完老师的讲解还是完全不明白，老师的书写又潦草，又解释不清楚o(╥﹏╥)o，是不是默认每一份stock的delta是1？然后为什么要先求出X=100，这个不明白什么意思……

老师 为什么stack and roll在正常市场上会盈利 反向市场上就是损失呢 能解释一下原理吗～

老师您好 我想请问下这道题为什么不选A 和 B？我觉得他们也是对的诶

计算AI的100是从哪里来的？代表的是什么意思？

老师好，请问delta neutral 和gamma neutral 这两个计算，有些不清楚，为什么gamma neutral时候，是除法，然后delta neutral时候，是乘法？还请老师帮忙再次解答，谢谢！

autocorrelation 是什么

193题习题集。不明白为什么未来五日standard erro=8*5开根号。想不通。

为什么这道题贴现的时候e的上面用libor的浮动利率贴现？

老师，z(-0.125)和z(-0.375)的数值是如何确定的？

老师，在按计算器的时候，20！(20的阶乘)有没有什么快捷的按法？