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这道题不是考CML？考点是哪个知识

Markowitz Efficient Frontier、The Standard Capital Asset Pricing Model 查看试题 已回答

什么情况下把N（d1)\N(d2)纳入计算？为什么call的S里不加N（d1)?

The Black-Scholes-Merton Model 查看试题 已回答

请老师讲解一下这道题目

已解决

请老师讲解一下这道题目

已解决

Riskless=5%，Time=2，为什么折现利率r不是等于5%/2，而是直接用5%?

Two-Step Binomial Model 查看试题 已回答

方向性风险指？

已回答

这两个模型的区别是什么？

已回答

老师，标准正态分布下5%显著性水平时的Z小于0诶，这里应该是加号吧？或者应该在Z这里加一个绝对值？而且根据正态分布标准化的公式Z=（X-u）/标准差倒推原来的正态分布的分位点X，这里也应该是加号…？

Valuation and Risk Models 已回答

为什么put option的久期为负数？

Modified Duration & Dollar Duration 查看试题 已回答

能否再仔细讲讲何时用修正久期和麦考林久期？

Modified Duration & Dollar Duration 查看试题 已回答

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