讲义里关于Treynoe ratio的公式有很严重的错误，分子应该是rp-rf.写的是E(Rp)-Rf,给做题和理解都增加了不必要的困难。建议修改

判断eurodollar是long还是short，可不可以根据分子结果的正负号呢？ 当分子为正时候，short eur, 分子为负时，long eur?

老师好 为什么给了treasury strips就相当于给了spot rate呀 这个能给我举个例子怎么算的吗

请问Max（C，P），是从什么时刻来看的？如果是t时刻，那么就是Max（Ct，Pt），然后也在t时刻带入期权平价公式，那么一切都是t时点的，这样按照这页PPT上半部分老师的方式，整理完后，提出来的C就应该是Ct，可为什么PPT上写K,T Call呢？时间明显不对呀。

还是没明白为什么d不对

清算所是如何进行交易的呢？

这个为什么不是用settlement payoff的公式算？ 为什么不乘t=0.5, 以及为什么不除1+R*t呢？ 这道题的为什么直接用0.8？ 不应该把0.8先变成rate的形式嘛？ 也就是1/0.8

这题第二个人的原假设应该是B1＝0？为什么B1＝1？

保险为什么不属于转移风险的一种？

老师，远期汇率报价报的是变动了多少个bps吗？