138****47472023-11-05 19:31:39
138****4747老师，bond为什么用连续复利计算？
回答（1）
黄石2023-11-06 20:15:46
黄石同学你好。BSM模型是一个连续模型，通过随机微分方程对股票价格进行建模、再通过求偏微分方程推导期权定价的公式。简单来说，这些研究的都是在一瞬间股票价格、期权价格的变动（所以是连续模型），因此使用连续复利。这个涉及BSM的推导，当作结论记住即可。
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