题目要求对冲风险，sell call对冲风险而且有了期权费收入，long put也是对冲风险但要付出期权费，前者要优于后者吧。题目要求对冲风险，两个策略的风险大小应该不涉及考虑吧。
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刚刚问题图片在这，麻烦回答这吧
这句话的意思不是债券每半年以10%的利率支付利息么？为什么老师说的是每年支付利息100元？
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这句话的意思不是债券每半年以10%的利率支付利息么？为什么老师说的是每年支付利息100元？
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请老师详细讲讲conditional VaR的计算方法？因为本题没有解答。
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basis point 不应该是0.0001吗，为什么答案中是5.05呢
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为什么例题1按出来是108.6529？
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关于lower yield duration越大有个疑问，因为公式MD=-slop*（1/P），MD是负值，应该yield越大，duration越小才对。
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请问老师，这里的两个价格不是应该折到同一时间点再相减吗
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请问题目中的p- p+以及p0如何判断呢。以及德尔塔y为何是0.01
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