老师，如果是putable bond，正常的bond prices就是putable bond-p对吗

老师 请问 这道题为什么第一二句话求预期回报率不用capm公式看呀 correlation影响贝塔所以应该greater。老师这样理解哪里错了啊 谢谢老师

老师，510题怎么理解

老师这道题是不是应该加一个前提条件即只考虑stock的系统性收益，因为CAPM公式算出来的就是只考虑股票系统性风险下的系统性收益…？

老师请问risk pricing，risk premium， excess return 是一个意思吧 是都等于CML的斜率吗 谢谢老师

老师，这道题，为什么不可以用计算器来算I/Y呢？是因为题目没有告诉如何复利吗？

为什么是pay，不是receive？

这道题的解析看不懂，题意明白，但红色的解析关系看不懂

序列自相关性会造成什么不良的后果？

老师您好，想问一下当每天的收益率是不独立的时候， Var(t-day)=（1+rho)^0.5 * Var(1-day)根据我的理解这个公式应该只在计算2天期限的方差的时候成立，如果计算Var(3-day), σ^2(t-day) = σ^2+σ^2+σ^2+6ρσ^2 不符合上述公式呀(如果上述公式成立应该是3ρσ^2），这里假设每天的收益率是同分布的,麻烦老师解答了！