二项分布里当p=0.3的时候 均值变小不是应该左偏吗 老师为什么勾上面那个右偏
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“左偏分布发生极端损失的概率比正态分布高” 请问有没有这种说法呢？
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这题恳请老师详细讲解一遍，上次讲的真的不懂
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老师这题我咋觉得是我的对呢，感觉答案错了，请指正
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这题我跟答案不一致，是我错了么
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老师 请问是不是只有当组合的标准差小于市场标准差时 才能说是被分散了呀 谢谢老师
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short一份down and out put option就是short delta和long vega？
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gamma positive，delta netural可以看做是什么组合？
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所以一般题目都假设p是等于0？所以直接乘于根号t？
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