杨老师讲的太好了，思路清晰而且比较细致！建议所有百题及估值风险模型的串讲都由杨老师或梁老师讲解，不然很容易影响我们的吸收率，谢谢！

这题目用浮动利率为什么用2月9日的，不用8月9日的

感觉callable bond项下，当市场利率变小的时候，从图上看，bond的价值还是在增加，只是比较缓慢，最终收敛，所以为什么说delta P小于零呢？

百题中关于Basic Risk的知识点的讲解，不太明白如图，麻烦老师讲一下关于S2+F1-F2=F1+b2的推导过程吧，谢谢了。

这道题不可以用常规的u,d,p来计算吗？为什么算出来不一样呢

这题怎么做的

这句话为什么是对的

老师，这个题梁老师求现货变动时为什么要说原图的现货和期货价都是1150。我怎么从原题中看不出来呀？

求解如何分析，谢谢！

Exhibit是呈现的意思啊。。exhibit high unfavorable sensitivity to increased in implied volatility这句话怎么理解？期权组合的vega应该是小于0的吧？讲义上怎么说是大于0呢？