78题 有效前沿指的不是弯的那条线嘛？直的那条是cml 不应该说两个点都在有效前沿上吧

老师bia适合小银行那么大银行适合用什么方法啊

关于gap risk ,之前前导课里面有个老师讲，gap risk 是期限不匹配造成的，然而这个老师讲是利率变动导致负债发生变动，从而影响资产负债表，影响市值，哪个解释更趋于合理？

老师请问为什么利率上升债券价格下跌呢？

请问老师3里面红利半年为百分二，年远期购买价为什么红利不是按照百分二成2算呢？

263不是a么264完全不懂

310题具体讲一下看不懂

老师好，做纸质题时碰到： 488. Immunization is the process of offsetting the effects of interest-rate changes on the value of assets and liabilities. Coverage of liabilities with significant convexity may be more effectively matched with a : A. Bullet portfolio with little convexity. B. callable bond portfolio, especially in a declining-rate environment. C. Mortgage portfolio, especially in a highly volatile rate environment. D. Barbell portfolio with positive convexity. 答案选D。 这题我不是很明白，请老师详细解释一下。 感觉题目就没弄明白要考察什么。

老师，option price，是指期权费、期权的payoff、期权的profit，期权的价值、期权的时间价值、期权的内在价值，是指的哪个呀？

这个计算考吗