这道题的C选项，说，模型与多元线性回归一致，因为残差项不相关。讲解老师说，对的，因为多元线性回归的假设有残差项不相关。可是，老师，我记得，多元线性回归的四个假设是：1.残差项条件均值为0；2.自变量独立同分布；3.不太可能有异常值；4.自变量间不存在完全多重共线性。没有不相关啊？是我记得有问题吗？

老师你好… 这道题我还是觉得 用只考虑了系统性风险计算出来的股票收益率 计算“承担一单位总风险得到的超额回报率”的Sharpe ratio 从定义上来说是有问题的 之前老师的答疑还是没有说服我

老师，我有2个疑问：1.A选项，serial correlation是自相关的意思吗，不是吧？2.就算是自相关，为什么是说，残差项t与残差项t-1之间有相关性？

老师，这个题的答案我一直算不对，麻烦老师给我讲一下吧

修正久期是不是还有一个公式，就是MD=麦考林D/1+y，那么这里y是指什么？YTM吗？如果这里y是相等的话，麦考林久期大的债券，修正久期就大，那跟答案不符啊？

为什么Float利息债券哪里计算的利息是1而不是2呢，如果这个swap已经存续一段时间，那么这里利息应该是本金乘以半年的LIBOR等于2，而不是1啊

哪蒙特卡洛方法相对于历史模拟方法的优点有哪些啊？

请问 有关点估计的性质在基础课讲义的哪里？

老师，这段话怎么理解呀？

之前看讲义说要把想要证明的假设放进备择假设？而视频都是把放在原假设的 是两种都可以嘛？