老师你好 可以解释一下85题D项的“steepening of the forward curve of crude oil futures”指的是什么期货价格曲线的变陡峭吗？是指同一到期日的期货合约价格曲线变陡峭、还是期货的远月价和近月价的价格曲线变陡峭呀？
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16题。根据note的例子，第四本书的174页，我看计算cost的时候，是先将bullet 的价格除以100再乘以100m，为什么这题不可以这么计算呢？我看貌似这么计算超过了原有的liability 了。是否以后统一遇到了这种题，直接把bullet的价格作为cost直接求权重就可以了呢？
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为什么p=0.3的分布是上面那个？上面那个是右偏分布，均值变小，不应该是选左偏吗？
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第九题，我用计算器计算bond的时，N=5，1/Y=11，PMT=8，FV=100，计算出来是89。
我想问，是因为连续复利，不能这样使用计算器计算吗？
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请老师讲解一下这道题，为什么用线性方法算的var值比蒙特卡洛模拟法算的高
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第46题，生产商是要卖铜，不是应该买期货对冲风险吗？
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第80题，长期α我算出来是0.0336，然后用0.1除我算出来是2.9，搞不懂哪里算错了😭
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我很想知道，这道题算提前偿付时，为什么没有用期初减去本期计划还的本金，而是直接用smm乘了bal
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为什么等于1，是假设的吗？
swap rate是在基础课的哪里有讲到？
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3以后的现金流折现到3是本金没毛病，但是25k是怎么来的？ 3这点产生的现金流应该是30k啊，30k是pmt啊，为什么是25k？
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