假如一开始是90%risky portfolio和10%risk free asset,那么其s1和s2是否不同以及是否依旧有效，因为借款利率是比贷款利率要高？

ir的分母跟踪误差不用算权重的吗

如何判断哪个是barbell portfolio,哪个是bullet portfolio?

第二章讲义标准误是s/根号n 这里是西格玛/根号n 这两个不一样吧一个是样本方差另一个是总体方差

老师 为什么在违约相关系数ρ上涨的时候 unexpected loss 会上涨

第一个案例中讲义上为什么写的是decline of the bond value? bond的价格不是rebound了吗？

这题不是应该5%+0.7*（10%-5%）吗，怎么直接乘了10%

老师C选项怎么翻译呀 谢谢老师

p-value要算的话怎么算啊我记得第二章那时候老师说p值是查出来的不是算出得来的

if the current USD/AUD is 0.665 and the risk free rate for USD and AUD are 1% and 4.5%, what is the lower bound of a 5-month European put option on the AUD with strike price of 0.688? 什么叫lower bound? 有答案，但是没有看懂式子。请仔细讲解一下。谢谢