这题怎么做的

这题为什么不能先算出250天的var，再算一天的

老师，这道题的： 1、B选项，不对吗？VAR不能衡量到尾部的极端损失，那压力测试对其进行补充，不是就是，让损失更精确、让损失更大了吗？ 2、D选项其实也没什么错的地方吧？

老师 55题 答案里面用的是W1+W2=1 和老师列的方程不一样 什么情况下可以用两个权重相加为1的解法啊？

老师这两个题都是同类型的，但计算 price的时候为什么图一是向后求值，图二是向前贴现？计算器求出PV后求的不都是付coupon之前一期的dirty price么？

还是不理解这个roll yield什么意思

请问，第78题为什么还是在有效前沿上的？

老师能否在讲解一下68题？不太明白网课老师的讲法

老师，请问一下这题的B选项，为什么对冲可以减少 预期损失？难道不应该是非预期损失吗？

请问callable bond 的图形为什么不是图二标红部分，价格小于103时以普通价格行使，当价格涨到103及更高时按照103行使权力，而是以图一不断接近103的价格行使权力？