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286:老师,您好这道题,为什么不能用计算器算出每一年coupon bond 的spot rate呢?为什么要用答案里的算法呢?我用计算器算出来的结果在选项里没有,题干给我的理解是这三个bond是不同的bond,为什么year1的bond利率可以用来计算year2的,year2的为什么可以计算year3的呢
你好 我问几个问题 1. 在其他条件一样的情况下,为什么有coupon的bond的yield与zero coupon的yield不一样呢 2. 有coupon的bond对应的 yield不应该也是 spot rate吗? 3. ytm与spot rate 有什么区别吗? 能举例子说明白 谢谢
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- 为什么这里横纵坐标相加不等于1
- PCA解释因子的计算是什么公式?P C有什么性质可以详细解释一下吗?
- 这题没懂,涉及的知识点能给详细、系统的讲解一下吗
- 可以详细解释一下多德弗兰克法案是什么内容吗?具体是在哪一章什么知识点涉及的呢?
- 老师 第52题不太懂lending rate 和borrowing rate 以及A和B两个选项
- 我怎么感觉这题不太对呢。特别是C/D两个,都是需要股价上去才可能有利,所以逻辑是一样啊,都是做高业绩,但是C反正都遥遥无期,动力没那么足吧。B现在是平值,就差那一把火就能盈利了所以应该最要努力把业绩做起来吧?A也是,你既然都深度实值了,赶紧卖了得了,还做什么风险管理。这题我都不懂
- Bsm模型中,N(d2)代表行权概率,N(d1)代表什么概率?
- 直接看选项吧,B选项错在哪里?









