请问老师 我是听课到GARCH的地方讲到alfa加beta有持续性，越小回归越快。又想到EWMA是特殊的GARCH的案例，我想请问 是不是可以说EWMA模型没有gamma项，而alfa加beta的两个项相加等于一。所以，是不会回归的模型。就像倒数第三张PPT的图一样persistence就是0了，就是一条横向的直线？

答案A也在有效前沿上哈。

答案A也在有效前沿上哈。

这一题无风险利率为什么不是0.025

请问老师为什么市场价为110就不会持有该期权了呢

我觉得把董事会成员换成董事会也不对，监管层应该是要求金融机构提供相关的信息，不能要求董事会提供吧?

这题求期权价格时为什么要用负的收益率贴现？

请问老师哦，194、195是同一类题目。但是用t-test和Z-test应该都没有问题的，我们该如何选择？谢谢

请问老师，这题不是求confidence interval 吗？那不就得用u-Z(a/2)*(standard deviation)/[(n)^(1/2)]吗？为什么不用a/2呢？这题让我很迷惑，谢谢

为什么我按照例子求出来p是1.8932？二步二叉树的p求法和一步是一样么？