为什么计算股票价值时是r-q,要减去红利。而计算期权价值时，r就不用减去q 了？
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这道题的解题思路，是持续复利的e的5%*1次方，等于（1+r/2）的2次方，r为半年复利一次的年化利率，为何没有考虑半年复利一次的货币时间价值，应该有2个半年的折现？
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老师，我怎么看出最后一句话说的是给美元定价，就是哪些英语表示说的是给谁定价，我这道题做错了，因为我以为是给新西兰币定价，请老师能指导一下英语表达思路有哪些？我参考一下，谢谢了。
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为什么不是1million/（1+0.75%）
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老师帮忙写一下这个解题步骤，谢谢
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不是说利率与标的资产负相关futures更小吗，为什么后来又讲那个欧洲美元期货时候的convexity adjustment时候给的那个公式表明futures更大啊？
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老师，第20题，我直接用公式是算对的。可是老师说问的是一份合约，所以起初我买的现货是Se-qt，不用直接买S，说是有一个自然增长的过程，增长到S，才能和一份合约匹配，然后我就理解不了了。能不能指导一下，谢谢了。
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从图上看at the money gamma好像并不是最高的，最高点偏左，请问是画图的问题还是别的因素影响了？另外为什么距离到期日越近图形越高呢？我理解这个图的横坐标不就是时间吗？
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long call和long put斜率都是上升的为什么gamma就都大于零？
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away from the money 和at the money 分别是什么意思
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