我是不是可以这么理解,因为欧式期权只能到期执行x,所以欧式期权只有一步二叉式 ，没有两步二叉式?
已回答
请问无风险利率为什么跟call正向关系，跟put反向关系啊，如果标的的资产是股票的话，当r上升，股价不是会下跌么，那么相应r跟call反向，跟put正向的吧。
已解决
Max profit 怎么算的？没听明白
查看试题
已回答
在t0时刻，股票价格20小于行权价21，期权应该没有价值啊？为什么要减掉f？
已回答
1.4147是T时刻行权，倒推的期权价值，而12是t时刻直接行权的期权价值，也算是不同时间点，怎么可以直接相加呢？
已回答
关于白噪声，前面不是假设了白噪声是序列自相关为零吗，那为什么后面的wold分解又阐述了白噪声可以由前面那么多天的白噪声所解释？
已回答
这题很奇怪，如果用Forward=Spot*E的Ra-Rb次方来算, 等于1.05乘以e的（5.5%-2.5%）次方，算出来答案是选A啊。。。。。？？？
查看试题
已回答
CML曲线的Rf点是如何达到系统性风险为0的？系统性风险不应该是不能被分散的吗？
已回答
图片公式-C=P，P+C=0，这不就与利率平价公式冲突啦？
已回答
