老师，我想问一下这里所说的尾部5%的损失所占的权重50%是怎么来的？没听明白，请老师解答一下。
Measures of Financial Risk
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这道题为什么用chi-square呢？老师说是因为为常数，不太明白，我的理解是因为是known variance所以不用t，可是known variance也可以用Z statistics？有点晕，希望老师可以给解答一下。是视频The test of population mean & variance里的例题，谢谢~
Quantitative Analysis
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a fund manager of an USD 60 million US medium-to-large cap equity portfolio 这里的cap是capital的意思嘛
Hedging Strategies using futures
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老师您好，为什么当corporate risk上升的时候价格会下降，我们平时说的高风险高收益指的是return吗？
Foundations of Risk Management
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老师，请问这道题解题思路是怎样的？
谢谢!
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这ACF、PCF的图是不是研究的都是theta小于1的情况？PCF中正负递减的情况是不是theta 小于0？
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自由度不是n-2吗
ANOVA Anlysis for Single Linear Regression
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请问老师这道题波动率乘以了根号下时间，是什么公式？
不记得了 ==，看来我要多复习了
是说把波动率变成相应时间的长度就是乘以根号下T吗？
Quantifying Volatility in VaR Models、Calculating and Applying VaR
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而且这道题老师在讲reset date的时候说在frm中 只要是浮动利率债券，久期就等于0. 那么请问 久期等于0, 带入DV01 就是0了，那就解不出来这道题了。
此外还想问一下，为什么题干让求VaR，然后解析就求DV01了，这有什么关系吗？是说以后如果看到求VaR的题都可以用DV01来求吗？
啊~好混乱 求老师解析~谢谢！！
Quantifying Volatility in VaR Models
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请问老师 这道题老师一开始讲了一些关于reset day的事情。
请问为什么讲这个？这个条件在这道题中有什么作用吗？
Quantifying Volatility in VaR Models
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