老师B选项不太理解 可以讲一下吗 视频里没有细讲这个呀
查看试题
已回答
30'-33'17”，声音与讲义严重不符，声音重复了3分半钟，请后台整改视频音频，两三个知识点已经错过！
已回答
cost of carry 什么意思
查看试题
已回答
FRA为什么不对？
查看试题
已回答
老师，请教一下这题。The smallest loss such that the cumulative probability is 95% is 100,000。这里为什么选的是100000而不是20000呢？95%=80%+15%，对应是100000的不是么？
查看试题
已回答
老师好，这题市场股票100元，long call option的执行价格97,我会收益100-97-7=-4元。本题没有考虑这个100-97元是不是因为题目问的是构造一个bull spread需要多少成本，所以只考虑期权的成本，而无需考虑收益？
查看试题
已回答
此处定量和定性是否写反了？老师确认的结果是什么？
已回答
老师好！我理解的FRA的买方，是为了锁定借款利率，所以收的是固定利率，支出的是浮动利率，这种理解的错误在哪里呢？
已回答
老师，能否解释一下基础资产与利率之间的相关性为何会影响到期货与远期价格的高低
已回答
老师好！问题一：这个题目为什么不能用题干中给的利率与储存成本，计算出一月份的当期价格，然后与远期价格比较？
问题二：选项D中，early summer 是三月还是六月？
已回答
