题干里说“ This new information does not affect the current stock price, but the BSM model inputs change”。这个意思不是说S没变么，但是在BSM模型计算的时候还是要扣掉分红对价格的影响？

期货利率水平高于远期利率水平，为什么板书是R(future)＞R(forward)？

方差的这个公式是不是错了？

方差的这个公式是不是错了？

请问怎么理解 short call 和 short put， 卖出就为了赚期权费吗？

我觉得题意应该是用s&p500的volatility来解释这个公司的volatility吧？那么题目中两个return是不是换成volatility更合逻辑?

老师，请问这道题为什么不能用EL公式算呢

所以这两个策略都是买卖的欧式期权了

为什么这里的凸性调整只计算了公式的后半段？

为什么判断给出的n (0.5) n(0.25) 是单尾？