B越小误差越小可以理解，但为什么C越大误差越小呢？
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老师您好，能解释下notch-up和notch-down approach吗？
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老师你好 pension plan里的PB和PC 提到了雇员和雇主 这两类人分别是指金融公司和投保人 还是指谁
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为什么股息用3%的利率折回1个月？
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老师，请问是不是可以这么理解：
1.在谈到GBM时，说“Price increments”是假定正态分布的。但是，ε是随机变动，不属于正态分布？
2.在确定分布方法时所使用的只看历史数据方法如bootstrapping展期法时，针对于展期法所使用的数据，并不属于正态分布？
谢谢！
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老师，Dollar Duration可以理解为利率变动一个百分点导致的价格变动吗？
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老师，请问为何周老师在谈到，bootstrapping展期法的劣势其中有一个是非独立数据，是因为自由度不变？通过展期法，样本容量N是增加的，为何是自由度不变呢？谢谢！
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老师您好，为什么UL=credit VaR？
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