老师，这里不太懂的是为什么DVO1F是等于25，是因为之前讲义里说欧洲美元每变动1bp资产就会上下变动25元么？那是不是意味着只要是做题碰到要算欧洲美元的合约份数用DVO1P/DV01F,其中的DV01F都等于25了？还有一个问题就是DVO1P/DV01F在什么情况下用，是不是只用于欧洲美元期货的对冲？

VaR(ds)应该怎么理解？为什么u可以默认为0？课件里只讲了VaR(x%)，直接就跳到传导机制了，不是很懂这个过程

老师给详细解释下这道题思路吧，纠结半天还是错了😭

Amr. put 不会提前行权，是因为收益是10小于BSM的估值，对吗

请老师再详细解释一下这题思路。这个贝叶斯总是云里雾里，错误率极高

老师，怎么判断是sell呢

A选项怎么算的

解释一下所以选项吧

老师，68题利率互换，B的比较优势是借浮动，实际是借8%固定利率，节省0.4%，那就是7.6%，选项C啊？为什么是B呢？谢谢老师

老师，信用风险不是通过定价覆盖，市场风险是需要经济资本覆盖的吗？这题没理解考点在哪里？谢谢老师