天堂之歌

听歌而来,送我踏青云〜

FRM一级

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专场人数:3420提问数量:63654

老师您好,关于这个dollar roll的例子有几个问题:1. 这儿的AI在计算的时候利率水平用的是抵押贷款的利率?2. 只持有pool,不进行roll的情况计算收益为什么只有利息和本金的收取,没有再投资收益吗?

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老师,当F0<S0*e^rt的时候,有套利空间, 我们要借资产卖出,然后在未来买入期货合同,达到套利目的。 请问 关于 “借资产卖出”这一步是否能举个一到两个实际例子,以及是借哪一种资产呢?

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这道题解析讲得好乱啊,希望老师帮忙理一下思路。

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这道题出在这里,但此视频和之前视频并没有提及"synthetic"整合概念。 不知是否是在这章需要掌握的?(考点内容)也不知之后的topic有没有讲到这个。 可以请老师在视频里添加讲解吗?或者是之后topic会有讲解,可以在题目解释里提一下。要不然,看完了 不会做题,很慌啊!

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为什么这里是直接用200/(200+48)

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c中的increase为什么不是0.24*1000-25.66=214.34

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老师您好,在无分红情况下我们说美式和欧式期权的价格是一样的,这儿的价格是指premium吧,它们的strike price可以是不一样的?

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EF应该是那条弧线啊!SML也是EF吗?

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这里不考虑无风险利率吗?

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老师这个表格姐的数据可以用计算器按出来吗

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