关于Duration，D越大代表风险相对越大，可以说更长的到期时间，更少的coupon，更低的利率。 但在Convexity的推导中，最后的结论是，更长的周期，更少的coupon，更低的利率会导致Convexity更大。 这个我就不理解了，因为上一节课中讲到，其实Convexity越大，代表凸性越大，其实会风险更低，因为Y提高的时候，P下降少，Y减少，P上升更多。

Q57 不太明白百题资料里solution的解释 从哪里看出来Russell 1000，2000，3000彼此高度相关？而且视频里老师解释选项ABCP value能理解，但是选项D 只是提到Rsquare很高 哪里看出多重相关了？？？

请问 DV01的意思就是衡量改变一个单位的基准点，会对Bond的价格产生的影响？ 我的理解对吗？请问能否告知准确对于DV01的理解？

Q53中II选项 求X的coefficient为什么用1.9/0.31？？这是什么公式？

这道题怎么看出原假设和均值方差的？

为什么我查到的-0.375累积概率是35.5%，答案里查到的是14.6%？

为什么用计算器中间白色键算的PV结果和用答案中的方法不一样？考试到底用哪种？

533题，老师，这个题了sell long term option为什么 theta是负的，我记得老师在讲课的时候说过long时theta是负的，为什么答案和老师说的不一致呢。

老师你好，请问这一题为什么要✖️百分之6

这个题是不是有问题啊，为什么floating的部分的价值只有2000000，而不计算浮动利息？一般题目中都会给到上一付息日的libor才能计算当期包含浮动利息？